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均值回歸帶來的機會

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均值回歸理論是金融市場分析中一個重要的概念。

資產(chǎn)價格在經(jīng)歷了一段時間的波動后,往往會回歸到其長期的平均水平。從歷史數(shù)據(jù)來看,無論是股票、債券還是大宗商品,價格的大幅偏離均值往往不會持續(xù)太久。

例如,當一只股票價格因短期利好消息而大幅上漲,超出其內(nèi)在價值時,市場參與者會逐漸意識到其高估,從而促使價格回調(diào)。反之,當價格因恐慌性拋售而暴跌時,也會吸引投資者逢低買入,推動價格回升。


我在每個周末給大家分享40個交易日收益差的數(shù)據(jù),作為一種均值回歸的參考。

這是做的第三期,從前面兩周來看,效果還不錯。

第一期分享的是5G通信指數(shù)。當時,該指數(shù)與全A指數(shù)40日收益差的百分位為0.29%,屬于極端偏離均值和零軸。

該指數(shù)本周的漲幅為3.09%,全A指數(shù)本周的漲幅為1.08%,經(jīng)過本周后,該指數(shù)與全A指數(shù)40日收益差開始彌合,最新的百分位為2.01%,仍然處于較低的位置。

第二期分享的是機器人指數(shù)。當時,該指數(shù)與全A指數(shù)40日收益差的百分位為0.08%,相當于低于歷史上99.92%的時候,屬于非常極端的情況。

該指數(shù)本周的漲幅為4.58%,高于全A的漲幅,經(jīng)過本周后,該指數(shù)與全A指數(shù)40日收益差也開始彌合,最新的百分位為0.29%,仍低于歷史上99.71%的時候。

本周收盤以后,機器人指數(shù),仍然是所有指數(shù)中40日收益差百分位最低者。

以前漲了,不代表以后也能漲。這里只是幫助大家統(tǒng)計數(shù)據(jù),不作為投資的建議,入市需謹慎。

本周百分位低于5%的指數(shù)有10個:機器人、機器人100、云計算、CS計算機、中證數(shù)據(jù)、5G通信、人工智能、CS人工智能、全指信息和CS智汽車。


本周百分位高于95%的指數(shù)有:SSH黃金股票、中證農(nóng)業(yè)、中證畜牧。


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