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這類交易系統(tǒng)對部分交易者極具吸引力，因為它能有效剝離交易中的情緒干擾。如果你在交易時發(fā)現(xiàn)自己過于情緒化，那么這種交易模式可能適合你。

一套規(guī)則化的交易系統(tǒng)必須對交易全流程進(jìn)行嚴(yán)格定義，交易者必須無條件執(zhí)行所有既定規(guī)則。核心規(guī)則體系涵蓋六大維度：入場條件、倉位規(guī)模、單筆交易最大風(fēng)險、交易管理、組合最大風(fēng)險以及離場條件。

基于規(guī)則化系統(tǒng)主要分為三類：

1. 100%自動化策略

2. 人工干預(yù)型策略

3. 自動化與人工結(jié)合的漸進(jìn)式策略

無論你選擇何種類型，本文都將幫助你如何創(chuàng)建適合你的交易系統(tǒng)。

步驟#1：了解什么適合你的個性

這是一個非常重要的步驟，所以不要忽視它。

許多新手交易者認(rèn)為，他們不需要考慮交易系統(tǒng)與自身性格的契合度，只要嚴(yán)格遵循系統(tǒng)規(guī)則，就能盈利。

但事實恰恰相反。

即使你的交易系統(tǒng)有明確的規(guī)則，你仍然需要考慮自己對交易結(jié)果的反應(yīng)。

你可能擁有一個非常賺錢的系統(tǒng)，但如果你無法接受該系統(tǒng)的某些特性，你最終還是會放棄它。

讓我們來看看你應(yīng)該關(guān)注的幾個核心要素。

你的目標(biāo)是什么？

首先，你需要思考你的交易系統(tǒng)目標(biāo)是什么。

你是想通過交易讓小賬戶快速增長？還是希望在一個較大的賬戶上實現(xiàn)穩(wěn)定收益？

當(dāng)你剛開始交易時，這些問題非常重要。

你的答案將決定你要構(gòu)建的交易系統(tǒng)類型。

建議你寫下一個年度目標(biāo)，作為你的努力方向。

有些交易者希望一年賺取10,000%（沒錯，他們是認(rèn)真的）。但實際上，如果你擁有一個相對較大的賬戶，每年實現(xiàn)30%的收益，已經(jīng)足以滿足大多數(shù)人的需求，而且壓力要小得多。

所以，請務(wù)必現(xiàn)實地評估你真正想從交易系統(tǒng)中獲得什么。

將你的目標(biāo)寫入交易計劃，確保自己始終朝著正確的方向努力。

回撤

許多交易者都想賺大錢。但大額盈利通常也意味著大幅回撤。

你能承受這種回撤嗎？

有些交易者可以。

但根據(jù)我的經(jīng)驗，大多數(shù)交易者都無法承受。

因此，你需要密切關(guān)注自己的回撤數(shù)據(jù)。在模擬交易時，40%的回撤可能看起來沒什么大不了的。但當(dāng)你將真金白銀投入市場時，心理壓力會發(fā)生巨大變化。

如果你在模擬賬戶中難以真實感受到回撤帶來的情緒沖擊，那么建議你開設(shè)一個小額實盤賬戶，并使用微型手?jǐn)?shù)（0.01手）進(jìn)行交易。

你可能會發(fā)現(xiàn)，自己能夠承受的回撤比預(yù)期的高或低。這就是為什么測試不同類型的交易系統(tǒng)至關(guān)重要，它能幫助你找到最適合自己的交易方式。

交易頻率

接下來，你需要理解你的交易策略的執(zhí)行頻率，并思考自己對這種頻率的接受程度。

舉個例子，假設(shè)你的策略每個月只執(zhí)行幾筆交易。但當(dāng)它開單時，勝率很高，并且由于你使用了移動止損，通常能抓住幾次大盈利。

聽起來很不錯吧？

但對某些交易者來說，這種方式卻非常難受。他們?nèi)菀赘械綗o聊，喜歡更高頻率的交易。

反之亦然——如果某個系統(tǒng)的交易頻率太高，有些交易者會因為需要不斷盯盤或同時持有過多訂單而感到壓力巨大。

所以，請多花點(diǎn)時間思考適合自己的交易頻率。

每個人的最佳交易節(jié)奏都是不同的。

勝率

你是那種喜歡高勝率的交易者嗎？還是更傾向于低勝率，但每筆交易具有更高風(fēng)險回報倍數(shù)的交易者？

我認(rèn)識的一位交易者，他喜歡進(jìn)行100R的交易（即每筆盈利可達(dá)100倍風(fēng)險）。但他的勝率僅約20%。你能承受連續(xù)8次（甚至更多）虧損后才迎來一次盈利嗎？

還是你更愿意選擇1R的收益，但勝率高達(dá)75%？

這兩種方法都是可以盈利的。

這里沒有對錯之分，關(guān)鍵在于你自己最能接受哪種方式。

同樣，建議你嘗試兩種方法，看看哪種最適合你。

全自動、手動，還是兩者結(jié)合？

交易的進(jìn)場和出場方式會對你的交易結(jié)果產(chǎn)生巨大影響。

例如，如果你的交易系統(tǒng)必須自動化才能盈利，但你不會編寫自動交易程序，那這個策略對你來說就行不通。

不過你隨時可以學(xué)習(xí)。你可以參加網(wǎng)上的的MT4編程入門課程，掌握自動化交易的基礎(chǔ)知識。

當(dāng)然，你也可以聘請程序員為你編寫交易系統(tǒng)。這里有一份程序員列表，以及如何找到合適程序員的指南。

另一方面，可能你不信任自動交易系統(tǒng)，更傾向于自己手動管理交易。如果是這樣，確保你的交易時間與你的策略匹配。

如果你的系統(tǒng)在凌晨3:00產(chǎn)生最佳交易機(jī)會，那它可能并不適合作為手動交易系統(tǒng)。

這就是回測和模擬測試如此重要的原因。你需要找出系統(tǒng)的盲點(diǎn)，以便調(diào)整和優(yōu)化。

步驟#2：制定書面交易計劃

接下來，你需要寫下你的交易規(guī)則。

這樣可以確保你在做出所有交易決策時，都有一個清晰且可靠的參照標(biāo)準(zhǔn)。

你可以使用任何適合自己的記錄方式，但我發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的紙筆記錄最有效。在開發(fā)過程中，紙筆記錄更方便做筆記和調(diào)整內(nèi)容。

當(dāng)我完成對交易系統(tǒng)的修改后，我會將最終版本存入“印象筆記”之類的軟件中進(jìn)行整理。

當(dāng)我靈光一閃時，我會立刻寫下來，以免忘記。之后可以回頭深入研究并完善這個想法。

一個完善的交易計劃應(yīng)包含以下要素：

1. 交易系統(tǒng)名稱

2. 版本號

3. 所使用的指標(biāo)及其設(shè)置

4. 入場標(biāo)準(zhǔn)

5. 交易管理規(guī)則

6. 風(fēng)險管理規(guī)則

7. 再入場規(guī)則

8. 投資組合風(fēng)險管理規(guī)則

9. 交易方式（手動、全自動，還是兩者結(jié)合？）

你可以在后續(xù)過程中添加其他內(nèi)容，但以上內(nèi)容是一個良好的起點(diǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)上有很多交易計劃模板，你可以從各種課程、論壇和博客文章中找到。

此外，我還推薦你瀏覽MQL5 Codebase和TradingView交易策略社區(qū)，那里匯集了大量交易策略，盡管質(zhì)量參差不齊，但可以為你提供一些不錯的思路。

你還可以直接查看代碼，復(fù)制粘貼你喜歡的部分。如果找到一個有效的策略，那可以作為你的交易系統(tǒng)的起點(diǎn)。

但是，你如何知道交易策略是否會讓你在市場中占據(jù)優(yōu)勢？這就是回測的作用。

步驟#3：回測你的交易規(guī)則

接下來，你需要測試你的交易計劃，確保它在真實市場中有效?；販y方法有多種，最佳選擇取決于你的策略類型。

例如，如果你有一個完全自動化的策略，可以考慮在Forex Tester或MetaTrader 5之類的平臺上進(jìn)行測試。這些都是回測自動化外匯策略的好平臺。

如果你有手動執(zhí)行的策略，F(xiàn)orex Tester、MetaTrader 5或TradingView都是不錯的測試平臺。

回測能為你提供以下關(guān)鍵數(shù)據(jù)：

◎ 最大回撤

◎ 勝率

◎ 最長連勝/連敗紀(jì)錄

◎ 最佳/最差交易日

◎ 最佳/最差交易時段

◎ 以及其他重要指標(biāo)！

如果回測平臺沒有向你提供這些數(shù)據(jù)，你可以隨時將其導(dǎo)出到電子表格中來找出答案。

不要指望第一次就大獲成功。成功的回測結(jié)果通常需要反復(fù)實驗。

頂尖交易者會微調(diào)策略并持續(xù)測試，但切記：每次只調(diào)整一個變量，否則無法確定哪些改動真正有效。

一旦策略達(dá)到你的目標(biāo)，就可以進(jìn)入下一階段了。

步驟#4：實盤模擬測試（Beta測試）

在你測試完策略并對結(jié)果充滿信心后，先別急著投入實盤交易。在開始動用真金白銀之前，還有一個關(guān)鍵步驟——這被稱為beta測試或前瞻性測試。

直接進(jìn)入實盤交易絕非明智之舉，因為你的交易系統(tǒng)可能還存在需要優(yōu)化的細(xì)節(jié)。

舉例來說，如果你有一個基于MT5平臺的全自動交易策略，務(wù)必先在目標(biāo)經(jīng)紀(jì)商的模擬賬戶中進(jìn)行測試。

經(jīng)紀(jì)商的點(diǎn)差或服務(wù)器延遲都可能影響策略的實際表現(xiàn)，甚至導(dǎo)致交易結(jié)果與預(yù)期顯著偏離。

因此，建議進(jìn)行至少數(shù)月的beta測試，確保交易系統(tǒng)沒有隱藏問題。只有確認(rèn)策略在真實市場環(huán)境中表現(xiàn)穩(wěn)定，才能進(jìn)入下一階段。

步驟#5：實盤交易

現(xiàn)在，是時候讓我們的交易系統(tǒng)投入實戰(zhàn)了。我建議初期先用小資金賬戶或降低風(fēng)險倉位起步。

經(jīng)紀(jì)商的實盤服務(wù)器與模擬服務(wù)器之間，仍可能存在一些無法預(yù)見的差異。但只要一切運(yùn)行正常，就放手讓你的策略大展拳腳吧！

切記用交易日志記錄每筆交易，便于每周復(fù)盤統(tǒng)計。

在系統(tǒng)完成至少100次交易前，切勿擅自修改參數(shù)——即便開局不利也請保持克制。

初期遇到虧損很正常，可能是正常的資金回撤。請保持耐心，給策略足夠的時間發(fā)揮優(yōu)勢。頻繁改動只會破壞系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

關(guān)于規(guī)則化交易系統(tǒng)的最終思考

基于規(guī)則的交易策略并不能完全消除交易中的情緒干擾。對于某些交易者而言，過于嚴(yán)格的交易系統(tǒng)反而可能導(dǎo)致更多虧損——因為它限制了交易者把握所有潛在機(jī)會的自由。

然而，對于那些在交易決策時容易猶豫不決，或希望最大限度降低情緒影響的交易者來說，嚴(yán)格的規(guī)則反而是極佳的交易方式。

規(guī)則化策略的附加優(yōu)勢在于，允許你精準(zhǔn)調(diào)整策略中的特定要素，并清晰觀測這些改動對結(jié)果的實際影響。這種可量化優(yōu)化的特性，正是系統(tǒng)化交易的核心價值所在。