做了十多年交易，我總算看明白了，市場就是個大壞種，它就是一步步的把交易者往死了趕。

　　為何有人活得委屈？只因看不清人性本色，他們將身邊的人想得過于美好，從而處處被中傷。同樣的道理，部分交易者之所以持續虧損，是因為他們未能洞察市場的風險本質，將市場視作搖錢樹，結果處處受挫。

　　無論是生活還是投資交易，若想過得愉快，必須明白兩點：一是人性的惡，二是市場的壞。只有認清這兩點，才能減少受傷。許多人不知天高地厚，貿然行事，最終被市場坑得褲衩都虧沒了。

　　為何我說市場是個大壞蛋？看完接下來的內容，你便會對其心生敬畏。

　　當你踏入市場，市場就開始整你了，但并非明目張膽，而是暗中進行。甚至在你被坑后，還誤以為是自己的問題。

　　首先，市場如同一個巨大的抽水機，每進行一筆交易，你便處于劣勢。因為一旦開單，便要支付手續費，俗稱“抽水”。這意味著你與市場的博弈并非公平的五五開，而是從一開始就處于下風。就像你剛上牌桌，還沒開打呢，莊家先抽你一管血。即便你保持冷靜，長期下來，也會被抽干。

　　我曾有一位學員，三年前將交易當作拋硬幣游戲，盈虧比固定為一比一，進場方向靠拋硬幣決定。按理說，應該是不贏不虧。然而結果卻出人意料——他最終輸光了，只因被市場的“抽水”機制拖垮。

　　因此，交易者若想實現盈利，第一步便是找到能打平手續費的優勢，填平這一劣勢，再繼續挖掘其他盈利點。

　　市場中確實有許多聰明的交易者找到了五成以上的優勢，你或許會認為，優勢越大，贏面越高，便能逐步收割市場。然而，事實并非如此！

　　因為市場會利用你的貪欲來阻止你盈利。

　　比如，在外匯交易中，你發現了一些規律和機會，設計出一套具備盈利優勢的方法。起初，你確實逐步積累了盈利，賬戶資金不斷增長，形勢一片大好。如果一直這樣操作，你將賺到每天都笑醒。

　　然而，當你看到盈利時，貪欲便會作祟。你會認為自己已經掌握了取勝之道，能夠掌控市場，于是渴望更快地賺錢，加大倉位。例如，你之前一直是1手操作，盈利后卻嫌賺錢太慢，便加到3手甚至5手。

　　我當年就曾多次因此吃虧。往往是盈利積累到一定程度后，一次冒進操作，連輸幾局，便前功盡棄。

　　即便你的交易系統處于贏面，只要在盈利后突然加倉，一旦遇到不利期，你便會被打回原形。就像我隔壁老王那憨貨，勝率達到80%，一直1手操作，將5萬做到20萬。可他膨脹了，飄得老媽子都不認識了，直接加倉到8手，結果連續兩次虧損，賬戶僅剩4萬，這就是貪欲的下場。

　　所以，做交易并非擁有高勝率或高盈虧比就萬事大吉。若貪欲上頭，再高的勝率和盈虧比也毫無意義。

　　普通交易者，做了多年，大多找不到具備優勢的方法，最終被淘汰。而少數找到優勢方法的聰明人，也常敗于貪欲。

　　我見過太多聰明人，憑借不錯的方法賺了不少錢，卻因貪欲上頭，一夜之間吐回市場。

　　找到打平市場抽水且能盈利的方法已屬不易，而找到后還能控制貪欲，更是難上加難。

　　許多人喊著“不貪”，但真正做到的又有幾人？反貪口號喊了幾千年，人性卻依舊如故。

　　金融市場這個壞家伙，一開始就抽你的水，將普通交易者抽干。對于那些抽不干的聰明人，他便用貪欲蠱惑，使其變傻變瘋。

　　最終，牌桌上只剩下寥寥無幾的交易者，他們既聰明又不貪，像機器一樣嚴格執行不變的交易系統，這類人便是最終的贏家——量化交易員。市場面對他們，也無可奈何。我團隊去年搞的CTA策略，38%年化回撤不到10%，憑啥？機器沒七情六欲啊！而你們手動下單的，看到大陽線手不抖？聽到小道消息心不癢？連勝時不飄？要我說，趁早把策略寫成代碼，讓機器當你的戒尺。

　　所以啊，交易這行有三重境界：第一重是被抽干，第二重是被貪吃垮，第三重是量化！像咱們這樣機器般執行的量化崽子們，他們才是最后的贏家。

　　以上便是我的分享，毫無保留，旨在傳播量化交易的真諦，讓認可我的交易者朋友成為明白人，在交易之路上越走越遠。如果你喜歡，隨手點個贊，我們共同努力。

　　作者：趙華崗