隨著我國經濟環境日益復雜,市場逐漸淘汰了以“憑經驗”、“憑感覺”和“憑消息”為主的主觀投資策略,取而代之的是量化交易策略。“量化”是一種理性的思維方式,投資者根據真實的數據,理性運用邏輯分析和歸納統計,得出市場趨勢,從而制定和執行明確的交易策略。

俗話說“美國是機構市,中國是散戶市”。在美國,量化交易已占到70%-80%,而在我國,量化交易的比例還不足10%,且主要應用于商品期貨。隨著香港數字貨幣的普及,中國大陸用戶對數字貨幣的共識逐漸加深,初步實現了兩地的連接。投資者不僅可以在港股、期貨市場進行投機,還可以在數字貨幣市場進行套利。量化交易正逐漸成為重要的發展方向。

Chainalysis是一家總部位于紐約的美國區塊鏈分析公司。該公司由Michael Gronager、Jan M?ller和Jonathan Levin于2014年共同創立,是首家專注于比特幣追蹤業務的初創公司。公司提供合規和調查軟件來分析區塊鏈公共賬本,主要用于追蹤虛擬貨幣。除了銀行和經紀商,客戶還包括美國聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)、國稅局刑事調查局(IRS-CI)以及英國國家犯罪局(NCA)。此次合作披露了Chainalysis與香港源合眾匯商協會就新興市場量化戰略(中國)共同打造量化項目TradeGrabber-X。該項目團隊由大型投資銀行的交易員、對沖基金的投資組合經理和高級量化分析師等36名成員組成。Chainalysis將為該項目提供人工智能(AI)、機器學習(ML)、算法模型、自然語言處理(NLP,用于分析金融新聞、社交媒體及報告以獲取市場情緒和信息)和數據安全等多種工具支持。目前,香港辦事處已經籌備完畢并正式運營,雙方已就亞洲新興市場量化戰略,尤其是中國市場達成共識。香港源合眾匯商協會由多個行業性商會聯合組成,涉及金融投資、數據建模、零售、制造業、貿易和餐飲等領域。該協會將香港的資源與大陸、日本、韓國、北美等地連接,對量化市場用戶規模的擴大具有至關重要的作用。本次合作旨在利用Chainalysis提供的數字貨幣大數據量化模型,滿足香港及未來亞洲地區更多用戶的交易需求。

TradeGrabber-X的理念:

對于那些不熟悉加密貨幣、期貨量化交易或股票市場算法運作的人來說,交易世界是模糊、復雜甚至危險的。而TradeGrabber-X的理念是讓任何人(不僅僅是高薪交易員)都能獲取量化交易模型,吸引并鼓勵全球的人們擁抱加密市場,選擇適合自己情況的量化模型,讓人人都有機會成為金融工程師(Quant)。TradeGrabber-X已經建立了初步的商業模型,將投資者的資本需求與眾包策略的算法供應聯系起來。Chainalysis為TradeGrabber-X的量化模型提供了海量歷史數據,涵蓋BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE等50多個交易標的,并在數字貨幣市場中進行交易。通過數據可視化分析,幫助用戶檢查模型的穩定性以及回測算法的有效性。截至目前,TradeGrabber-X已測試了33個模型,其中28個(內測)在穩定性、盈利能力和資金池深度方面具備了投入市場的條件。Chainalysis與香港源合眾匯商協會的負責人表示,TradeGrabber-X的應用端將在2025年與廣大投資者見面。